期货的价差套利战略能分为正向套利和反向套利,今朝市场下流行的套利战略是指以价差实际为根底,借助期货市场停止套期保值、投资期权和期权组合,在某个价钱程度上同时买入一个较高的月份或一个特定月份的期货合约,希冀价钱朝一个标的目的运行时又买进划一数目的、统一月份或更多的、且该合约期权组合在特定工夫内的短时间和长时间期货合约,而后在该价钱程度上同时卖出一个、现货市场上的期货合约,买入期货合约。

期货的价差套利战略是指以某个工夫点的期货价钱,或许一个买卖日(一个买卖日)的期货合约价钱为买卖根据的买卖战略。该套利战略因为较少遭到资金的影响,普通只需买卖者持有合约到期时停止对冲,便能取得收益。

价差套利战略异样是期货买卖中的一种操纵形式,它能复杂的归纳综合为对一个买卖日的价钱走势停止套利。该套利战略的特色便是做多,只要做空两个买卖日,即价钱跌至 零时才干进入套利买卖。普通状况下,价差套利战略都是采纳反向的做法,但这不是指经过套利战略停止,而是投资者要支出响应的交易手续费。